风控模型如何嵌入策略（一）

原标题:如何将战略嵌入风险控制模型(一)

编者按:常见于信用担保公司，用于控制业务风险。风险控制模型是平衡风险控制策略时实现风险精度差异化的重要武器。如何在风险控制模型中嵌入策略？笔者认为有三种方法:风险定价、信用额度、期限/还款方式。本文详细介绍了风电定价。让我们一起来看看。

一.前言

今天我要讲的是如何把模型嵌入到策略中，因为我负责风险控制策略。

市场上一些常见的文章主要集中在指标和指标体系上，比如bbc卡、录取分数线、预警等，主要分为这几类。

但是具体如何划分和操作，比如一些常见的工业工具或者决策树模型，就可以直接得到一个结果。

也可能是很多车型组合在一起，但腰部的平台更常见更普通，更多的是一个策略集合。

将多个策略链接在一起，通过决策引擎然后运行出一个结果。

现在我给大家展示一下这整个系统的原理:包括风险定价、授信额度、期限/还款方式。

也就是说，遇到问题时，风险控制大概有三种处理方式:限额、加息、减时限。

我们可以理解极限，因为货币是万能等价的，它的风险是常态化的，意味着损失A的100元和b的100元。

最后钱还是那么多，不会因为别人的钱而改变。

金额越小，用户能承担的责任就越小。而且我们个人总信用池的额度占用率也比较小，风险会更小。

比较常见的利率是高利贷。当风险控制的利率很高的时候，高利贷其实对风险控制并没有很大的要求，更多的是取决于后期的恢复。

如果利率高于50%，我们可以为您计算。事实上，高于50%的利率要求非常低的风险控制。在这种情况下，如果你在后期归还一两本书，你就可以把书拿回来。

当然，除了违约，后期还会有恢复。其实不是你不还欠款，这笔钱也不可能100%收回。因此，这种利率的锚定定价和整个产品能否偿还实际上有很大的影响。

也就是说，在此期间变化的周期越短，其风险变化就越小。

也就是说，它实际上与我们授予批准的节点相比变化非常非常小，因此我们可以轻松控制它。

比如在一些小微贷款中，可能有风险，但如果不确定，可以降低期限，然后通过判断或控制来看其表现。

如果有变化，那么贷款会尽快收回，不会再贷款。这大概就是三种。

其他一些用户平台，如黑名单、白名单、访问和评级配额，实际上是主要的应用程序。

这种承认是为了确定我们的用户在哪里，他来自哪里，我们应该去哪里找到他。

我们应该在池塘里钓鱼，而不是在沙漠里。

就是在有很多优质客户的地方，或者我们目标客户群比较大的地方去找，而不是那些非常冷清的地方。

第二，风险定价

让我告诉你风险定价。

第一节，风险定价相当于贷款，其实就是把钱借给你，把钱租出去的权利，所以利率是贷款的第一竞争力。

如果这个贷款是负数，肯定是100%的人借的。

当然，这种情况是存在的。一些补贴贷款，如特别偏远农村地区的扶贫贷款，实际上是补贴贷款。

如果利率非常非常高，其实就是那种高利贷。如果你给的利率非常高，其实三四个人可能会给你两三个回报来弥补它的成本。

我们来看看法定限额内的利率是如何计算的。

比较一般贷款的最低定价主要是计算贷款的盈亏平衡点。如果能算出盈亏平衡点，加上我们的一些预期利润，或者其他一些经营能力的提升，或者一些具体的政策可以引导我们提高这个利率，保证我们的利润会长期持续经营下去。

最低贷款利率定价其实挺简单的。

即资金成本加经营成本，经营成本包括市场成本加税收加日常管理成本，然后是风险成本、风险成本，其中主要包括信用风险成本，但占比不是太大。

然后加上资金成本，可以说是我们的预期利润。

我们在做一件事情的时候，不能说完全无利可图，至少可能不是经济效益，而是一种道德或者社会影响，或者是我们影响力的提升，这也是一种预期的利润，有时候并没有完全体现在经济上。

从这个银行或者金融科技平台的角度来看，就是我们做什么，为什么做。

比如我们直接存入银行，银行可以对当期还款收取一些利息，风险很低，或者购买政府债券。

我们可能需要对这件事的好处抱有很高的期望，或者这个可以调整。

看看经济环境。经济环境好的时候，我们把这个预期调整高一点；如果经济环境不好，我们就调低一点。

最后，上面的总额除以贷款金额，因为不同的总信贷池越大，我们实际摊销运营成本就越好。

运营成本实际上就是工资、日常管理成本，以及其他费用，包括底层营业厅的连接接口，或者开发者，以及总部和那个产品线的工作人员，这些都在运营成本里面，是固定的费用。

如果我们的贷款金额越大，它在其中的比例就会越低，这将对我们整体产品的最低定价产生积极的反馈。

如果你看ppt上的表格，你说的是具体的会计。

这是我自己的表格，对应公式中的那些项，然后列出来。有“单位”和“试用参数”，用于评估市场上一些常见的银行贷款。信用贷款参数是1.5%，最低是活期贷款的0.5%，然后1.5%是一年期定期存款的利率。

这个运营成本是通过一些东西来衡量回来的，就是有一些东西是人工决定要不要做的，每一项都要控制在一个特定的范围内，是可以评估的。

例如，从银行获得资金的成本实际上可以计算出来。

如果假设资金来源可靠，可能是活期存款直接0.5%，每年定期1.5%。风险一般要求控制在1.46%-1.5%左右。

我编制了这0.85%的预期利润，从不同银行的库存可以看出来。

比如城市商业银行，或者信用社，还有一些大型国有银行，或者一些证券银行，每一个都有不同的预期利润。

这可能和他们的盈利期、政策补贴、战略思维有关。

例如，一些政策性银行会将部分资金贴现，因此其预期利润为负，因此可能会将这一运营成本和其他整体利率摊销到相对较低的利率水平。

我计算的贷款利率是7%，以1亿元为兑换单位。这块手表很简单。你可以回去试试。

如果这个变成10亿，运营成本可能变成3550万。这3550万元是够我们在市场上部署足够的网点，还是这个产品线的人员部署，以及保证全年的运营？

当然，这个成本可以通过人员的管理和运营来降低。通过全面的风险管理和全面的风险操作，我们可以一点一点地节省利润，这是一种风险操作的能力。

主要是这个最低和最高利率，这个贷款利率的3.85%是我们的基准利率，15.4%是银行的最高限制利率，中间通常可以调整。我们可以检查规模，计算我们的产品应该如何控制我们的整体利率。

作者:郑，某共享平台集团风险控制负责人；“数据创造者联盟”成员。

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